受打破刚兑的影响,银行体系进一步分层分化,特别是中小商业银行风险进入易发、高发期。商业银行宜加大对小微企业的支持力度,及早制定风险应急处置预案,加强动态监测,及时化解不良资产上升等风险。
新华财经北京9月2日电 《金融街观察》2020年八月刊刊登由中国建设银行研究院张晓燕、韩雍撰写的《疫情冲击下商业银行不良资产上升风险及应对建议》,文章分析了了疫情冲击下商业银行面临的风险与挑战,对商业银行不良资产上升的特点和趋势加以研判,并针对商业银行不良资产上升等风险的化解提出了相关应对建议。主要内容摘要如下:
2020年上半年,受经济下行及疫情等因素影响,尽管商业银行信贷规模增长较快,但利润增长回落,不良贷款余额较上季末增加1243亿元,不良贷款率1.94%,较上季末增加0.03个百分点。受打破刚兑的影响,银行体系进一步分层分化,特别是中小商业银行风险进入易发、高发期,主要表现在以下几个方面:一是中小商业银行总体资本充足率低于行业平均水平;二是拨备覆盖率下降较为明显;三是中小商业银行资产利润率逐年走低;四是中小商业银行不良贷款率近年有较大幅度提高;五是同业业务的下滑对中小商业银行负债结构形成压力。
具体来看,疫情影响下商业银行不良资产上升的特点和趋势有以下几个方面,一是中小微企业经营状况承压导致贷款违约风险上升,截至2020年二季度末,商业银行不良贷款余额和不良贷款率总体较年初均有上升,预计2020年下半年不良贷款会陆续呈现上升态势。二是受疫情影响较大的行业和地区不良资产上升显著,从行业角度来看,住宿业、旅游业、交通运输业以及娱乐业受到的影响最大,餐饮业、制造业等行业次之;从地区来看,疫情重灾区武汉影响最为严重,而沿海地区由于制造业、外贸出口集中和人口流动等因素,受疫情冲击也较为明显。三是未来银行利润面临下行压力,这会使得信贷风险更易暴露并推升不良贷款率,另外金融系统全年让利实体经济1.5万亿元将在下半年逐步落实,这会弱化商业银行抵御信贷风险的能力,提升不良资产的发生率。
针对上述风险,建议商业银行加大对小微企业的支持力度,及早制定风险应急处置预案,加强动态监测,及时化解不良资产上升等风险。首先,积极对小微企业提供资金支持,进一步加大对受疫情影响较大地区、行业和企业发展的帮扶力度,进一步加大对社会民生金融服务的保障力度。第二,及早谋划应对不良资产反弹,提升风险防控能力,着重关注疫情对银行资产质量的影响,加强信息监测和贷后管理。第三,建立科学系统性的风险管控工作机制,确定核心风险监测指标并制定系统性风险应急处置预案,对受疫情影响严重的高风险行业和高风险业务进行压力测试,评估不同情景下的风险扩散及带来的迁延效应,确立风险底线。第四,将化解信用违约风险上升到防范系统性金融风险的高度,全面梳理可能引致系统性金融风险的业务领域和机构,重点关注房地产信贷(公司业务)、地方政府债(金融市场业务)、同业及资管业务。