临近中午，刚刚结束上午的会议，魏国雄便匆匆赶回办公室，接受本刊记者的独家专访。

　　魏国雄于2006年就任中国工商银行首席风险官一职，迄今为止，他已经在中国工商银行度过了23年的职业生涯，并始终没有离开过银行的基本业务和风险管理。

　　风险管理是一件很复杂的事情，多年积累的经验显得尤为重要。“对工商银行的各种业务都接触过，情况比较熟悉。”这样的履历无疑让魏国雄在做思考、做决策时，可以更加有把握。

　　对于已经出台的新版巴塞尔资本协议，以及国内银行业的风险管理趋势等问题，魏国雄谈了自己的见解和体会。

“巴塞尔协议Ⅲ”重资本，轻协调

　　《金融世界》：“巴塞尔协议Ⅲ”与“巴塞尔协议Ⅱ”有何不同？有哪些问题还没有解决？

　　魏国雄：“巴塞尔协议Ⅲ”总结了2004年第二版（“巴塞尔协议Ⅱ”）协议的经验，有很大的改进。这几年，国际金融市场变化很大，这些变化在新资本协议里都有体现，核心内容是提高资本质量，提高资本充足率，着重于资本的管理，但是资本不足以解决所有风险。虽然理论上，非预期损失通过资本来解决，但如果出现大的风险，出现金融危机，资本也不能完全覆盖风险。监管部门要有更具体的风险监管要求，还要结合国情、结合金融机构的具体情况来进行风险管理，因为资本只是一个方面，资本不是全部。

　　在全球金融一体化、市场一体化背景下，一国金融出现的问题很可能跨国境传播，新资本协议的重点，是对资本提出了更高要求，实际上还有一个共同的，对整个国际金融市场的风险管理问题。巴塞尔委员会也在努力解决这个问题，积极协调各个国家，但是还要规定一些资本的监管制度和约束要求，要避免出现类似由一个国家的金融创新或监管不到位导致的金融危机，并让全球来买单。新资本协议要对各国的监管制度做一些规定。

　　《金融世界》：工商银行是国内实施“巴塞尔协议Ⅱ”的试点银行，请您介绍一下中国工商银行实施“巴塞尔协议Ⅱ”的有关情况。

　　魏国雄：中国工商银行是从2003年开始起步的。作为一家大银行，要跟随国家“走出去”战略，提升风险抵御能力和整体竞争力，所以我们较早引入和积极推进巴塞尔协议。当时还是巴塞尔协议第一版，第二版还没发布，像现在这样有一个初稿，我们就开始基本上按照它的要求实施。过去风险管理是定性分析，现在有定量工具。

　　《金融世界》：引入巴塞尔协议后，中国工商银行的风险管理水平有哪些变化？

　　魏国雄：巴塞尔协议本身的作用很重要，但可能更重要的是，在实施过程中，整体提升了包括管理层在内的员工的风险意识。同时也改进、完善了公司治理，改善了业务流程，使我们对风险的判断不仅是一种经验的判断。它提供了量化的依据，再加上专家的判断，对我们提升风险管理水平，把握、识别风险有很大的促进作用。然后，把量化结果用于风险定价，银行是风险的经营者，风险高，定价就高，过去定性的分析很难判断高和低，很难量化，现在就容易多了，也更合理了。

　　另外，很重要的是，我们在国际上与一些金融机构有了共同对话的语言，这种语言就是新巴塞尔协议，它对客户的违约有定义。过去谈不良贷款，国外讲的是违约率，我们讲不良率，两者是有区别的，现在就很清楚，这样，与国外同行交流就有了一种共同语言，也便于他们更好地认识我们。实际上，过去很多国外机构对中国的情况了解很少，对中国银行业的情况了解很少，他们只是依据一些零星的信息，做出一些非常不切合实际的判断，这是很不公平、很不合理的。现在我们就可以说，我们的不良率比花旗、汇丰要低，依据很充足，我们的违约概率大致就是这么多。

向国际标准看齐压力不大

　　《金融世界》：国内银行业也在酝酿新的资本监管规则，国内标准是否高于“巴塞尔协议Ⅲ”所确立的国际标准，能否谈谈您的看法？

　　魏国雄：国内的规定和即将出台的“巴塞尔协议Ⅲ”的规定基本是吻合的。这说明目前中国银行业的资本充足率是比较高的，相对来说抗风险能力比较强。另外，说明我们的金融监管部门在防范金融风险、保持金融稳定方面所采取的积极审慎的监管措施，与“巴塞尔协议Ⅲ” 的要求是一样的，也说明中国的金融监管部门是有远见的。

　　《金融世界》：“巴塞尔协议Ⅲ”对“系统重要性银行”提出了额外的资本充足率要求，能否谈谈您对于“系统重要性银行”的理解？

　　魏国雄：这个应该是大银行。大银行主要还是从资产规模看，因为银行的资产规模大，影响力就会很大，资金进出量就很大，其与相关的客户、金融机构等之间的关联度也就高，有频繁的业务往来，它出了问题，就可能引发系统性风险。这次金融危机，很多国家为什么出手救大银行，因为小银行影响小，而大银行、大机构的客户面非常广，业务涉及面也非常广，它出了问题就是大问题。小银行在美国经常会倒闭，没什么问题，而雷曼一倒，全球都受冲击。

　　《金融世界》：新的资本框架对国内银行业有什么影响？

　　魏国雄：我觉得影响比较小，它的核心是提高资本充足率，而我们现在补充资本的压力不大，已经达到它所要求的水平，不像过去，第一版要求8%的资本充足率，当时中国银行业中，80%都达不到。如果中国要实施新的资本协议，虽不能说完全具备条件，但应该说在资本方面压力不大，杠杆率实质上还是资本充足率的问题，流动性对中国的银行业来讲，也没有太大的压力。

　　《金融世界》：国内银行业实施新资本协议需要多长时间过渡？

　　魏国雄：这个问题应该由金融监管部门来说，因为银监会2007年专门出了指引，对大银行要求国际化，要实施巴塞尔协议，并且是分批实施。中国要融入全球的经济、全球的金融，就要实施新巴塞尔协议。如果银行根本不出去，像很多城市商业银行、农村商业银行或者农村信用合作社，也可以不实施，但不实施不等于不要风险管理。

　　《金融世界》：对于新巴塞尔资本协议中的监管规则，中国工商银行有没有一些准备措施？

　　魏国雄：我们正在学习研究，看有哪些是需要改进的，哪些是不完善的。同时，还要注意其他的风险管理问题，因为新版协议主要涉及资本监管问题，但是风险管理包括的内容、范围要大得多。现在是巴塞尔Ⅲ，将来还会有巴塞尔Ⅳ、巴塞尔Ⅴ，不断会有新的东西出来，我们会不断地适应这种要求，但自身要练好内功，提升抗风险能力，这是最重要的。

关注风险的范畴更加广泛

　　《金融世界》：作为首席风险官，您都关注哪些风险？随着新的资本监管改革以及国际上其他一些金融监管措施的出台，您关注的风险是否也有变化？

　　魏国雄：目前的风险主要还是信用风险，包括一些行业的风险、环保的风险。当然，宏观经济的风险也很重要。因为宏观经济的任何一个变化都会影响到微观个体，微观个体的变化可能就会引发信用风险。汇率变化也会有影响，因为人民币升值，相关企业的出口就要受影响。现在对房地产市场加大宏观调控力度，抑制房价过快上涨，这些都可能引发微观风险。还有像国外的贸易保护主义、环保的要求、对中国产品的质检要求等等，也可能会给我们带来影响，都要注意。

　　我们也很关注各国经济，包括国际金融监管方面的一些变化，在中国企业“走出去”过程中，会有国别风险、主权风险，当然也要符合当地金融监管、金融法规的要求。因为随着企业客户的“走出去”，银行业务也要跟随出去，也会带来一定影响，所以我们也关注国际金融的变化。过去我们不出去，只是关注中国境内的事情，现在我们要面向全球，关注点肯定不一样，要更多关注国际上的一些动向，这个对我们的风险防控、判断、识别都是比较重要的。

　　《金融世界》：当前国内银行业风险管理的趋势是什么？

　　魏国雄：从趋势上来说，风险管理水平不断提升，风险管理工具不断丰富，大家的水平都在提高，这对于风险管理是有利的。当然，新的情况、新的问题不断出现，也要求我们不断在新的平台上来解决新的问题，在这个过程中，我们的认识、管理、风险掌控能力都在不断提升。银行、金融机构要在竞争中不断提升自己的经营能力，转变经营模式，其重要基础就是提升风险管理水平，否则，银行经营是不可持续的。

　　《金融世界》：国内银行的风险管理系统或者风险管理手段有什么不足的地方？

　　魏国雄：中国银行业相对来说刚刚起步，一些基础性工作还有待加强，比如，数据的积累还不够，风险管理的技术、方法还有待改进；在对一些风险的识别和判断上，特别是对复杂情况、复杂业务、复杂产品的风险掌控上还缺乏经验，包括一些定量计算模型还有待改进；风险管理的专家队伍建设要加强，面对越来越复杂的国际、国内环境和金融创新，需要不断学习、不断提升。

　　《金融世界》：您认为从事银行风险管理工作，需要具备什么样的性格特质？

　　魏国雄：风险管理是一件非常复杂的事情，要有足够的精力，对所管理的风险对象要有足够的认识，既要理性又要感性，还要有实践。另外，责任心也很重要，不能放过一点点细小的风险隐患，可能这个细小的隐患就会酿成巨大的风险损失，所以，需要特别认真、细心。还要亲历亲为，如果只是谈原则，可能会出现很多问题，因为原则本身没有问题，但在执行的过程当中就可能有问题。

　　《金融世界》：您如何处理商业银行风险控制和经营效益两者之间的矛盾？

　　魏国雄：风险管理、风险决策是公司治理的要求，是公司董事会的决策，是战略性决策。不管是做前台、市场，还是做风险管理，目标都是要为客户服务，要有收益，这取决于银行的风险管理水平。关键是别人出了问题自己没有出问题，控制住了风险；别人不敢做的自己做了，没出问题而且赚到钱；别人敢做的自己没做，别人遭受了损失但自己没有。这些都是在银行的风险管理能力下实现的，否则，事情是做不好的，银行也没有竞争力。